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Situato in una posizione privilegiata ad Azad Maidan nel Sud di Mumbai e offrendo le migliori strutture sportive ai propri membri, il Bombay Gymkhana ha una storia affascinante quanto quella della città in cui è nato. Bombay Gymkhana, fondata nel 1875, è una delle principali palestre (arena sportiva) della città di Mumbai. È stata originariamente costruita come club esclusivamente britannico, progettato dall'architetto inglese Claude Batley.
È uno dei club più esclusivi del paese. Il periodo di attesa per l'iscrizione si estende a anni, e le tariffe sono di milioni di rupie.
Dispone di un'accogliente hall, area ping pong, campo da badminton, campo di cricket, campo di calcio, rugby, palestra, hockey, tavolo da biliardo e biliardo, giardino per bambini, biblioteca, gelateria, bar di succhi, negozio, sala da pranzo, cortile delle palme, locanda della palestra, ristorante e un salotto che collega due corsie. La regione tra l'edificio e la corsia è un ampio terreno.
Il cricket si gioca qui nei mesi invernali, mentre il rugby e il calcio (soccer) nei mesi della monsone. Questo era un importante centro per le passate partite di cricket angolari del Bombay Pent. Il terreno ebbe l'onore di ospitare la prima partita di cricket Test dell'India il 15 dicembre 1933, con la capitana CK Nayudu. Il terreno ospita anche una competizione nazionale di rugby, e ha recentemente ospitato incontri contro lo Sri Lanka e alcune altre squadre dell'Asia Meridionale. Ha ospitato anche tornei nazionali e internazionali di squash. Dispone anche di strutture per il nuoto all'estremità meridionale.
Fino a pochi anni fa, solo gli uomini potevano diventare membri del club. Le donne hanno potuto unirsi dagli inizi del 2000.